NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2017)
Какая страна самая дружественная Казахстану?








Поиск  
Суббота 16.12.2017 13:21 ast
10:21 msk

Пресс-релиз АФН
касательно концептуального видения Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по внедрению требований к достаточности собственного капитала банков согласно последним рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору
14.01.2011 / экономика

www.afn.kz, 13 января

Последствия финансового кризиса для Казахстана выявили существенные недостатки в деятельности банков – неэффективный риск-менеджмент и недостаточная капитализация.
Данные проблемы характерны также для стран, банковские системы которых имеют долгую историю своего развития и становления, ранее считавшихся устойчивыми и жестко регулируемыми.
В связи с чем, на саммите G20 в Сеуле в ноябре текущего года в рамках мер борьбы с последствиями глобального финансового кризиса были одобрены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (далее – Базельский комитет), предусматривающие существенное повышение достаточности собственного капитала, в том числе для системообразующих банков в 1,6 раза, и смещение акцента в сторону акционерного капитала (документ Базельского комитета по банковскому надзору "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010"(1)).
Таким образом, с принятием новых рекомендаций Базельского комитета произошло повышение глобальных стандартов по достаточности капитала банков до уровня соответствующего требованиям Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство), что подтверждает оправданность ранее введенных в Казахстане повышенных регуляторных норм для банков.
Вышеуказанные нововведения Базельского комитета были рассмотрены на 7-м заседании Совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка Республики Казахстан, на котором была одобрена Концепция по гармонизации внутренних и международных подходов по собственному капиталу(2), в соответстии с которой предусматривается приведение требований по капитализации банков с 2013 года согласно утвержденному Базельским комитетом международному стандарту Базель III.
------
(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
(2) Концепция расположена на официальном сайте Агентства в разделе "Публикации / Тематические исследования / Банковский сектор"
------
Реализация Концепции обеспечит переход на более эффективные методы надзора и исключит регуляторный арбитраж для банков Казахстана.
По 1 слайду.
Согласно Базель III реформы Базельского комитета коснулись всех трех компонентов собственного капитала банков.
Так, в капитале первого уровня предусматривается:
- выделение основного капитала (капитал наивысшего качества), состоящего из оплаченных простых акций и нераспределяемого чистого дохода;
- установление дополнительных критериев для включения инструментов в капитал первого уровня;
- исключение в течение 10 лет, начиная с 2013 года, бессрочных финансовых инструментов.
С учетом рекомендаций Базель III Агентством предусматривается введение следующих требований с 2013 года:
- введение понятия "основной капитал", который состоит из оплаченных простых акций и резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет на покрытие банковских рисков;
- исключение из капитала первого уровня бессрочных финансовых инструментов и привилегированных акций.
При этом ранее принятые меры по исключению требования по включению доли привилегированных акций с 01.07.2011г. в размере не более 15% от капитала первого уровня, а также нормы, предусматривающей исключение с 01.07.2011г. из расчета капитала первого уровня бессрочных финансовых инструментов, будут отменены.
По 2 слайду.
Согласно Базель III по капиталу второго и третьего уровней предусматривается следующее:
- включение в капитал второго уровня гибридных инструментов капитала, исключаемых из капитала первого уровня;
- отмена действующего ограничения, предусматривающего, что капитал второго уровня не должен превышать капитал первого уровня
- отмена капитала третьего уровня.
Агентством будут проведены аналогичные корректировки в отношении капитала второго и третьего уровней с 2013 года.
При этом дополнительно АФН будут приняты следующие меры:
- включение в капитал второго уровня динамических резервов в сумме, не более 1,25% суммы активов, взвешенных с учетом риска;
- включение бессрочных финансовых инструментов и привилегированных акций;
- включение субординированного долга второго уровня банка в полном объеме (согласно действующим требованиям субординированный долг включался в расчет капитала второго уровня в сумме не превышающей 50% капитала первого уровня).
По 3 слайду.
В соответствии с рекомендации Базель III из капитала банка вычитаются следующие инвестиции банка:
- инвестиции в капитал дочерних финансовых организаций и других организаций, являющихся аффилиированными к банку;
- инвестиции в капитал другой финансовой организации превышающие 10% обыкновенных акций данной финансовой организации;
- сумма совокупных инвестиций банка в капитал других финансовых организаций, превышающая 10% и более процентов основного капитала банков;
- инвестиции в капитал небанковской коммерческой организации, превышающие 15% основного капитала банка.
- сумма совокупных инвестиций банка в капитал небанковских коммерческих организаций, превышающая 60% и более процентов основного капитала банка.
Вычитание инвестиций производится по принципу: 50% суммы из капитала первого уровня и 50% из капитала второго уровня.
Согласно действующим требованиям Агентства вычету подлежат инвестиции в капитал, субординированный долг иные вложения в капитал юридических лиц, совокупный размер которых превышает 10% суммы капитала первого уровня и капитала второго уровня банка.
Для приведения в соответствие с Базель III в дополнение к вышеуказанным вычетам, из собственного капитала банков будут вычитаться:
- инвестиции в капитал родительской и дочерней организаций;
- инвестиции банка в капитал другой финансовой организации, превышающие 10% обыкновенных акций данной финансовой организации;
- сумма совокупных инвестиций банка в капитал других финансовых организаций, превышающая 10% и более процентов основного капитала банков;
- сумма совокупных инвестиций банка в капитал небанковских коммерческих организаций, превышающая 60% и более процентов основного капитала банка.
При этом инвестиции банка берутся в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня
По 4 слайду.
В данном слайде приведен сравнительный анализ требований Базельского комитета и Агентства(3) к взвешиванию активов по кредитному риску, который в целом показывает соответствие требований Агентства рекомендациям Базельского комитета.
-----
(3) Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года №358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня"
----
По 5 и 6 слайду.
Минимальные стандарты капитала Базель III.
В отношении значений коэффициентов достаточности капитала Базель III предусматривает следующее:
- минимальное требование к основному капиталу будет повышено с нынешнего 2% до 4,5%, с учетом консервационного буфера до 7%;
- требование к капиталу первого уровня увеличится с 4% до 6%, с учетом консервационного буфера до 8,5%;
- требование к собственному капиталу с учетом консервационного буфера увеличится с 8% до 10,5%.
Размер контрцикличного буфера (от 0% до 2,5%), определяется каждой страной самостоятельно в зависимости от стадии экономического цикла.
Ранее принятые, но еще не вступившие в действие меры Агентства по ужесточению требований к капитализации банков, были приняты до введения новых рекомендаций Базельского комитета и в целом отражают необходимость повышения требований к капиталу банковского сектора в среднесрочной перспективе в среднем на 3 п.п., но с учетом приведения в соответствие с Базель III повышение будет скорректировано на 2,5 п.п.
Учитывая новые рекомендации Базельского комитета, с 2013 года Агентством предусматривается:
- внедрение нового норматива достаточности основного капитала, значение которого будет составлять 4,5% с учетом консервационного буфера 7%;
- значение достаточности собственного капитала к1-2 будет составлять 6%, с учетом консервационного буфера 8,5%;
- значение достаточности собственного капитала к2 будет составлять 8% с учетом консервационного буфера 10,5%;
- установление единых для всех банков коэффициентов достаточности капитала вне зависимости от наличия или отсутствия у банка крупного участника физического лица, банковского холдинга или родительской организации;
- применение буферных капиталов (консервационный – 2,5%, контрцикличный от 0% до 2,5%, системный – к2+2%).
При этом коэффициент достаточности собственного капитала банка (k1-1) будет перенесен из пруденциальных нормативов в меры раннего реагирования с предполагаемым нормативом не менее 5%.
Аналогичные требования к достаточности собственного капитала будут установлены на консолидированной основе, т.е. в отношении банковских конгломератов.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Грядет избавление? 31.01.2011
"Наша задача – обеспечить химическую промышленность качественным сырьем" 31.01.2011
Госавиацентр выпустил очередных выпускников – будущих казахстанских пилотов гражданской авиации 31.01.2011
Прогноз по рейтингам казахстанского АО "Евразийский банк" пересмотрен на "Стабильный" 31.01.2011
"Тау-Кен Самрук" и "Торт-Кудык" подписали меморандум о совместном освоении золоторудного месторождения Ешкеольмес 31.01.2011
Антимонопольное агентство разрешило Roxi Petroleum продать 40% доли в ТОО "Галаз и Компания" 31.01.2011
Украина намерена перенять опыт Казахстана в консолидации госактивов по примеру Фонда "Самрук-Казына" 31.01.2011
КТЖ – лидер по качеству корпоративного управления среди 10 дочерних компаний ФНБ "Самрук-Казына" 31.01.2011
А мы пойдем на запад 28.01.2011
Компания KAZAKHMYS PLC объявила результаты своей производственной деятельности за 2010 год 28.01.2011

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
16.12.17 Суббота
88. ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль
73. КИСТАУОВ Гани
70. МЕНЛИБАЕВ Абу
69. НАЗАРБАЕВА Светлана
68. БЕКТУРОВ Габбас
63. ЕРГАЛИЕВ Бахытбек
63. СЕЙДУАЛИЕВ Вахит
61. АБДИЕВ Кали
61. СЕИЛХАН Дария
58. ДАМИТОВ Кадыржан
58. ЖОЛУМБЕТОВ Оралбек
58. САБИЕВ Сансызбай
51. ЕЛЖАСОВ Аблай
45. МАНЬКО Татьяна
43. АБДУЛГАФАРОВ Дастан
...>>>
17.12.17 Воскресенье
86. ЭНГОЛИ Виталий
76. ШАРДАРБЕКОВ Шарипбек
72. АМЕРХАНОВА Жибек
68. САПАНОВ Серик
64. ОТАРОВ Кадырхан
63. ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат
59. БЕКТАСОВ Абен
57. БУГАЕВ Виктор
55. АУБАКИРОВ Дуйсенбек
54. ТАЙШАНОВ Талгат
52. АХАНЗАРИПОВ Нурлан
51. АГИМБАЕВ Еркебулан
51. СТАМБЕКОВ Ерлан
48. КУЛЬМУРЗАЕВА Гульзия
42. ЙОВОВИЧ Мила
...>>>
18.12.17 Понедельник
73. АБДЫКАРИМОВ Оралбай
70. СЫДЫК Ардак
66. ТАКЕНОВ Адиль
65. ЕСИМХАНОВ Куат
64. ИБРАЕВ Адил
64. МЕРЧЕНКО Александр
62. БАЙГУТОВ Дуйсенгали
59. САЙДУАКАСОВ Мурат
56. ПУСТОБАЕВ Сергей
55. АХМЕТОВ Жарас
49. ЖДАНОВА Наталья
49. ИДРИСОВ Таир
48. НИЕТБАЕВ Нурлан
46. ЖАКАТАЕВ Еркен
45. СМАИЛОВ Алихан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050